MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Định nghĩa:

Lịch sử:

Việc tạo ra MACD như chúng ta hiểu nó ngày nay có thể được chia thành hai sự kiện riêng biệt.

1. Vào những năm 1970, Gerald Appel tạo ra đường MACD.
2. Vào năm 1986, Thomas Aspray thêm tính năng histogram vào MACD của Appel. Đóng góp của Aspray đã làm cho việc dự đoán (và do đó giảm thiểu sự trễ) của các sự giao nhau của MACD trở nên dễ dàng hơn, đó là một phần cơ bản của chỉ báo này.

Công thức tính toán:

• Đường MACD (MACD Line) = EMA 12 ngày - EMA 26 ngày
• Đường tín hiệu (Signal Line) = EMA 9 ngày của đường MACD
• Histogram MACD = Đường MACD - Đường tín hiệu

Cơ bản:

Để hiểu đầy đủ chỉ báo MACD, điều cần thiết đầu tiên là phân tích các thành phần của chỉ báo này.

Ba thành phần chính của MACD

1. Đường MACD (MACD Line) : là kết quả của việc lấy EMA dài hạn trừ đi EMA ngắn hạn. Giá trị phổ biến nhất sử dụng là 26 ngày cho EMA dài hạn và 12 ngày cho EMA ngắn hạn, nhưng các giá trị này có thể thay đổi tùy thuộc vào sự lựa chọn của nhà giao dịch.
2. Đường Tín hiệu (Signal Line) : là EMA của MACD Line được mô tả ở thành phần 1. Người giao dịch có thể chọn độ dài chu kỳ EMA để sử dụng cho Signal Line, tuy nhiên 9 là phổ biến nhất.
3. Biểu đồ MACD Histogram : Theo thời gian trôi qua, sự khác biệt giữa MACD Line và Signal Line sẽ liên tục khác nhau. Biểu đồ MACD Histogram lấy sự khác biệt đó rồi hiển thị thành dạng biểu đồ cột dễ nhìn. Sự khác biệt giữa hai đường dao động xung quanh một đường Zero (Zero Line)

Các thành phần của chỉ báo MACD - Cryptocloud9

Những tín hiệu giao dịch mà MACD có thể cung cấp : 

Sử dụng sự giao nhau giữa 2 đường MACD Line và Signal Line kết hợp cùng với việc MACD histogram âm hay dương để đưa ra các dự báo về sự hội tụ và phân kỳ cũng như dự báo về sự đảo chiều của giá hay xu hướng là những phương pháp phổ biến để sử dụng chỉ báo MACD trong phân tích kỹ thuật.

Một số tín hiệu phổ biến khi sử dụng MACD bao gồm :

Signal Line Crossovers

Signal Line Crossovers là tín hiệu phổ biến nhất được tạo ra bởi MACD. Trước tiên, người dùng phải xem xét rằng Signal Line trong thực tế là chỉ báo của một chỉ báo khác. Signal Line tính toán trung bình động của MACD Line. Do đó, Signal Line luôn có độ trễ so với MACD Line. Tuy nhiên, khi MACD Line giao cắt với Signal Line, điều đó cho thấy một biến động mạnh có thể xảy ra.

Sức mạnh của sự biến động chính là yếu tố quyết định thời gian hiệu lực của tín hiệu Signal Line Crossovers. Để có thể hiểu và có phân tích sức mạnh của sự biến động, cũng như có thể nhận ra các tín hiệu giả, là một kỹ năng mà chỉ có được qua sự đúc kết kinh nghiệm khi tham gia giao dịch.

• Loại tín hiệu Signal Line Crossovers đầu tiên để xem xét là tín hiệu Signal Line Crossovers Bullish : xảy ra khi đường MACD Line giao cắt với đường Signal Line từ dưới lên, tín hiệu mua.
• Loại tín hiệu Signal Line Crossovers thứ hai để xem xét là tín hiệu Signal Line Crossovers Bearish : xảy ra khi đường MACD Line giao cắt với đường Signal Line từ trên xuống dưới, tín hiệu bán.

Zero line crossovers:

Tín hiệu Zero Line Crossovers có tiền đề rất tương tự với Signal Line Crossovers. Thay vì vượt qua Signal Line, Zero Line Crossovers xảy ra khi MACD Line cắt ngang Zero Line và trở thành dương (trên 0) hoặc âm (dưới 0).

• Loại tín hiệu Zero Line Crossover đầu tiên để xem xét là Bullish Zero Line Crossover : xảy ra khi MACD Line vượt qua Zero Line và chuyển từ âm thành dương, tín hiệu mua.
• Loại tín hiệu Zero Line Crossover thứ hai để xem xét là Bearish Zero Line Crossover : xảy ra khi MACD Line cắt ngang Zero Line và chuyển từ dương sang âm, tín hiệu bán.